↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.641 TREE

ARB = 0.166 USDT

TREE = 0.046 USDT

CSV JSON MD

ARB / TREE отношение и спред

1 ARB = 3.641 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.703, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.703

Z-score спреда 1.23

Перцентиль за 1.1 г 90

Корреляция 0.58

Полураспад 84.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.64114

Изменение за 1д-23.91%

Изменение за 7д-26.53%

Изменение за 30д-18.04%

Максимум периода5.44904

Минимум периода1.06109

Hedge ratio β0.703

Z-score спреда1.23

Корреляция0.58

Полураспад85 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 85 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 8 дн., самое долгое заняло 8 дн.

Последнее закрытое — с 19.07.2026 по 27.07.2026, 8 дн.: пик z = 2.10, ARB был дорог относительно TREE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.08.2026, длится 65 дн., пик z = 5.49, ARB был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 8 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
19.07.2026 — 27.07.2026	ARB	2.10	8 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном ARB?

1 ARB стоит 3.64114 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 1.06109 (06.04.2026) и 5.44904 (20.10.2026).

Коррелируют ли ARB и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TREE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TREE?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 85 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 8 дн.