↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005925 TAO

ARB = 0.1387 USDT

TAO = 234.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / TAO отношение и спред

1 ARB = 0.0005925 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.397, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.397

Z-score спреда 1.64

Корреляция 0.55

Полураспад 29.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000592482

Изменение за 1д-4.00%

Изменение за 7д-21.94%

Изменение за 30д60.26%

Максимум периода0.00140528

Минимум периода0.000264955

Hedge ratio β1.397

Z-score спреда1.64

Корреляция0.55

Полураспад29 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000592482 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000264955 (25.03.2026) и 0.00140528 (04.10.2025).

Коррелируют ли ARB и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TAO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TAO?

Z-score равен 1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.