↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0006708 TAO

ARB = 0.172 USDT

TAO = 256.4 USDT

CSV JSON MD

ARB / TAO отношение и спред

1 ARB = 0.0006708 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.879, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.879

Z-score спреда 1.23

Перцентиль за 2.6 г 25

Корреляция 0.62

Полураспад 63.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000670827

Изменение за 1д2.55%

Изменение за 7д-3.22%

Изменение за 30д2.50%

Максимум периода0.00324589

Минимум периода0.000264955

Hedge ratio β1.879

Z-score спреда1.23

Корреляция0.62

Полураспад63 дн.

по 932 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 63 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 932 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 753 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 39 дн., самое долгое заняло 66 дн.

Последнее закрытое — с 14.03.2026 по 15.04.2026, 32 дн.: пик z = -3.43, TAO был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 54 дн., пик z = 2.56, ARB был дорог относительно TAO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 39 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.03.2026 — 15.04.2026	TAO	-3.43	32 дн.
14.10.2025 — 21.11.2025	TAO	-2.66	38 дн.
10.03.2025 — 18.04.2025	ARB	2.25	39 дн.
07.10.2024 — 12.12.2024	TAO	-3.15	66 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000670827 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TAO?

За последние 932 дневным свечам отношение держалось между 0.000264955 (25.03.2026) и 0.00324589 (03.07.2024).

Коррелируют ли ARB и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TAO равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TAO?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 63 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и TAO расходятся?

За 753 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 39 дн.