ARB / XRP отношение и спред
1 ARB = 0.1269927 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.737, корреляция ног 0.54.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 1317 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и XRP двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.
Спред на 1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 187 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 1138 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 91 дн., самое долгое заняло 185 дн.
Последнее закрытое — с 04.11.2025 по 08.05.2026, 185 дн.: пик z = -2.63, XRP был дорог относительно ARB.
Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 54 дн., пик z = 3.02, ARB был дорог относительно XRP. К норме оно пока не вернулось.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 91 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 — 08.05.2026 | XRP | -2.63 | 185 дн. |
| 13.08.2025 — 25.09.2025 | ARB | 2.62 | 43 дн. |
| 16.11.2024 — 04.02.2025 | ARB | 4.40 | 80 дн. |
| 14.05.2024 — 27.09.2024 | XRP | -2.52 | 136 дн. |
| 01.01.2024 — 01.04.2024 | ARB | 2.73 | 91 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько XRP в одном ARB?
1 ARB стоит 0.126993 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит ARB/XRP?
За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.0633552 (29.08.2026) и 3.98807 (12.01.2024).
Коррелируют ли ARB и XRP?
Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и XRP равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда ARB/XRP?
Z-score равен 1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли ARB/XRP для парной сделки?
Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.
Как часто ARB и XRP расходятся?
За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 91 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.