ARB / TREE razão e spread
1 ARB = 3.549 TREE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.703 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.70. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.23 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 85 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 57% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 8 dias, o mais longo 8 dias.
A última fechada foi de 19.07.2026 a 27.07.2026, 8 dias: pico z = 2.10, ARB estava caro frente a TREE.
Uma está em curso agora: começou em 20.08.2026, já dura 65 dias, pico z = 5.49, ARB estava caro frente a TREE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 8 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 — 27.07.2026 | ARB | 2.10 | 8 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TREE vale 1 ARB?
1 ARB vale 3.54927 TREE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/TREE?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 1.06109 (06.04.2026) e 5.44904 (20.10.2026).
ARB e TREE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e TREE é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/TREE agora?
O Z-Score é 1.23 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/TREE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 85 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e TREE divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 8 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.