Возможности для парного трейдинга криптовалют
Находите расхождения спреда, разбирайте z-score и hedge ratio и получайте уведомление, когда пара выходит за свой обычный диапазон.
Пары, которые разошлись сейчас
Отсортировано по модулю z-score среди ликвидных инструментов.
| Пара | Z | Корреляция | Полураспад |
|---|---|---|---|
| PEPE / XRP | 3.17 | 0.76 | 241 |
| PEPE / XRP | 3.13 | 0.78 | 241 |
| PEPE / XAUT | 2.68 | 0.39 | 80 |
| PEPE / TAO | 2.63 | 0.66 | 40 |
| DOGE / ENA | -2.52 | 0.66 | 99 |
| PEPE / SUI | 2.44 | 0.71 | 149 |
| NEAR / WLD | 2.43 | 0.58 | 142 |
| BNB / DOGE | 2.41 | 0.79 | 85 |
Что именно измеряется
Простое отношение цен предполагает, что на одну единицу A нужна одна единица B. Ноги почти никогда не ходят с одинаковой амплитудой, поэтому доли подбираются регрессией.
Hedge ratio β
Подбирается по логарифмам цен: движение на процент весит одинаково и у актива за 70 000, и у актива за 0.000005.
Z-score спреда
Насколько остаток регрессии отклонился от скользящего среднего, в сигмах. Ноль означает, что пара у своей нормы.
Полураспад
За сколько баров спред обычно проходит половину пути обратно. Оценки длиннее выборки отбрасываются, а не показываются.
Корреляция
Пирсон по дневным логарифмическим доходностям, а не по ценам: два растущих актива коррелируют всегда, важно совместное движение день ко дню.
Всё вокруг этой цифры
График из двух панелей
Сверху отношение цен, снизу z-score спреда с полосами ±1σ и ±2σ. Свои уровни ставятся на любой шкале.
Алерты по z-score
Не только по цене. Срабатывают на переходе через порог, а не каждую минуту, пока он держится. Telegram, почта или вебхук.
Журнал бумажных позиций
Открыть пару с текущей β, следить за обеими ногами и увидеть, сработала ли гипотеза.
Данные можно забрать
CSV и JSON по каждой паре плюс самоописательная выгрузка в Markdown — её можно сразу отдать AI-агенту.
Начните с пары, за которой уже следите
Чтобы смотреть, аккаунт не нужен. Регистрация — когда понадобятся избранное, алерты и журнал.
Открыть скринер