↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0029181 LTC

ARB = 0.1736 USDT

LTC = 59.49 USDT

CSV JSON MD

ARB / LTC отношение и спред

1 ARB = 0.0029181 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.881, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.881

Z-score спреда 1.24

Перцентиль за 3.6 г 24

Корреляция 0.63

Полураспад 285.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00291814

Изменение за 1д-2.43%

Изменение за 7д-4.72%

Изменение за 30д-8.72%

Максимум периода0.032498

Минимум периода0.00166942

Hedge ratio β1.881

Z-score спреда1.24

Корреляция0.63

Полураспад286 дн.

по 1316 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 286 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 1316 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1137 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 35 дн., самое долгое заняло 373 дн.

Последнее закрытое — с 02.09.2026 по 25.09.2026, 23 дн.: пик z = 4.24, ARB был дорог относительно LTC.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 35 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.09.2026 — 25.09.2026	ARB	4.24	23 дн.
11.07.2026 — 18.07.2026	ARB	2.12	7 дн.
06.06.2026 — 03.07.2026	ARB	2.27	27 дн.
18.04.2026 — 30.05.2026	ARB	2.06	42 дн.
04.10.2025 — 11.01.2026	LTC	-3.12	99 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ARB?

1 ARB стоит 0.00291814 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/LTC?

За последние 1316 дневным свечам отношение держалось между 0.00166942 (29.03.2026) и 0.032498 (11.01.2024).

Коррелируют ли ARB и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и LTC равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/LTC?

Z-score равен 1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 286 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и LTC расходятся?

За 1137 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 35 дн.