↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0025543 LTC

ARB = 0.1387 USDT

LTC = 54.3 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / LTC отношение и спред

1 ARB = 0.0025543 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.642, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.642

Z-score спреда 1.46

Корреляция 0.75

Полураспад 12.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00255433

Изменение за 1д-5.33%

Изменение за 7д-31.79%

Изменение за 30д51.24%

Максимум периода0.00399777

Минимум периода0.00166942

Hedge ratio β1.642

Z-score спреда1.46

Корреляция0.75

Полураспад12 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.64: примерно 1.64 единиц экспозиции в LTC уравновешивают одну единицу ARB.

Спред на 1.46 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ARB?

1 ARB стоит 0.00255433 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00166942 (29.03.2026) и 0.00399777 (29.09.2025).

Коррелируют ли ARB и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и LTC равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/LTC?

Z-score равен 1.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.