↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1816685 SUI

ARB = 0.1655 USDT

SUI = 0.911 USDT

CSV JSON MD

ARB / SUI отношение и спред

1 ARB = 0.1816685 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.050, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.050

Z-score спреда 1.17

Перцентиль за 3.5 г 51

Корреляция 0.64

Полураспад 467.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.181668

Изменение за 1д1.29%

Изменение за 7д-1.30%

Изменение за 30д1.99%

Максимум периода2.63987

Минимум периода0.0895854

Hedge ratio β0.050

Z-score спреда1.17

Корреляция0.64

Полураспад467 дн.

по 1275 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.05. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.17 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 467 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 1275 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1096 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 78 дн., самое долгое заняло 165 дн.

Последнее закрытое — с 03.11.2025 по 17.04.2026, 165 дн.: пик z = -2.64, SUI был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 03.09.2026, длится 55 дн., пик z = 3.55, ARB был дорог относительно SUI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 78 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.11.2025 — 17.04.2026	SUI	-2.64	165 дн.
13.08.2025 — 24.09.2025	ARB	3.05	42 дн.
04.03.2025 — 10.05.2025	SUI	-2.48	67 дн.
02.12.2024 — 21.12.2024	ARB	2.59	19 дн.
18.06.2024 — 09.11.2024	SUI	-2.36	144 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ARB?

1 ARB стоит 0.181668 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SUI?

За последние 1275 дневным свечам отношение держалось между 0.0895854 (08.05.2025) и 2.63987 (10.01.2024).

Коррелируют ли ARB и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SUI равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SUI?

Z-score равен 1.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 467 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и SUI расходятся?

За 1096 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 78 дн.