ARB / ETH отношение и спред
1 ARB = 7.15E-5 ETH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.505, корреляция ног 0.75.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 1317 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.51: примерно 0.51 единиц экспозиции в ETH уравновешивают одну единицу ARB.
Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 608 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 1138 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 84 дн., самое долгое заняло 195 дн.
Последнее закрытое — с 15.08.2026 по 23.08.2026, 8 дн.: пик z = -2.02, ETH был дорог относительно ARB.
Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 54 дн., пик z = 3.76, ARB был дорог относительно ETH. К норме оно пока не вернулось.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 84 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 — 23.08.2026 | ETH | -2.02 | 8 дн. |
| 10.10.2025 — 23.04.2026 | ETH | -4.21 | 195 дн. |
| 06.02.2025 — 10.05.2025 | ETH | -2.25 | 93 дн. |
| 30.11.2024 — 21.12.2024 | ARB | 3.06 | 21 дн. |
| 18.06.2024 — 27.09.2024 | ETH | -2.13 | 101 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько ETH в одном ARB?
1 ARB стоит 0.000071549768859186 ETH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит ARB/ETH?
За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.000035897719114155 (30.08.2026) и 0.00092287 (04.01.2024).
Коррелируют ли ARB и ETH?
Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ETH равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда ARB/ETH?
Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли ARB/ETH для парной сделки?
Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 608 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.
Как часто ARB и ETH расходятся?
За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 84 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.