↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4968249 TRX

ARB = 0.1643 USDT

TRX = 0.3307 USDT

CSV JSON MD

ARB / TRX отношение и спред

1 ARB = 0.4968249 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.338, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.338

Z-score спреда 1.05

Перцентиль за 3.6 г 18

Корреляция 0.27

Полураспад 88.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.496825

Изменение за 1д-1.53%

Изменение за 7д-13.25%

Изменение за 30д-17.56%

Максимум периода27.2374

Минимум периода0.225865

Hedge ratio β-1.338

Z-score спреда1.05

Корреляция0.27

Полураспад88 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.05 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 88 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 86 дн., самое долгое заняло 146 дн.

Последнее закрытое — с 20.11.2025 по 15.04.2026, 146 дн.: пик z = -2.36, TRX был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 54 дн., пик z = 3.24, ARB был дорог относительно TRX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 86 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.11.2025 — 15.04.2026	TRX	-2.36	146 дн.
18.07.2025 — 12.10.2025	ARB	3.21	86 дн.
12.11.2024 — 28.01.2025	ARB	6.38	77 дн.
18.06.2024 — 24.08.2024	TRX	-2.25	67 дн.
01.11.2023 — 19.03.2024	ARB	3.27	139 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ARB?

1 ARB стоит 0.496825 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TRX?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.225865 (16.08.2026) и 27.2374 (18.04.2023).

Коррелируют ли ARB и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TRX равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TRX?

Z-score равен 1.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ARB и TRX расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 86 дн.