ARB / ZEC отношение и спред

1 ARB = 0.0001335 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.617, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ZEC

ARB относительно ZEC дешевле, чем в 2 % времени за 3.6 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в ARB.

Hedge ratio β -0.617

Z-score спреда 1.29

Перцентиль за 3.6 г 2

Корреляция 0.45

Полураспад 70.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000133464

Изменение за 1д4.42%

Изменение за 7д-6.67%

Изменение за 30д-1.89%

Максимум периода0.100357

Минимум периода0.000102435

Hedge ratio β-0.617

Z-score спреда1.29

Корреляция0.45

Полураспад70 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.29 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 70 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 77 дн., самое долгое заняло 150 дн.

Последнее закрытое — с 04.02.2026 по 16.04.2026, 71 дн.: пик z = -2.88, ZEC был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 31.08.2026, длится 59 дн., пик z = 4.15, ARB был дорог относительно ZEC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 77 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.02.2026 — 16.04.2026	ZEC	-2.88	71 дн.
13.08.2025 — 01.12.2025	ARB	3.23	110 дн.
10.03.2025 — 10.05.2025	ZEC	-2.10	61 дн.
21.11.2024 — 13.01.2025	ARB	4.08	53 дн.
30.04.2024 — 27.09.2024	ZEC	-2.52	150 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000133464 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ZEC?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.000102435 (30.08.2026) и 0.100357 (10.01.2024).

Коррелируют ли ARB и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ZEC равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ZEC?

Z-score равен 1.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ARB и ZEC расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 77 дн.