↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.695 MAGIC

ARB = 0.201 USDT

MAGIC = 0.119 USDT

CSV JSON MD

ARB / MAGIC отношение и спред

1 ARB = 1.695 MAGIC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.836, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю MAGIC

Hedge ratio β 0.836

Z-score спреда 0.05

Перцентиль за 3.6 г 73

Корреляция 0.62

Полураспад 26.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.69536

Изменение за 1д15.44%

Изменение за 7д-52.64%

Изменение за 30д-50.33%

Максимум периода4.87336

Минимум периода0.87123

Hedge ratio β0.836

Z-score спреда0.05

Корреляция0.62

Полураспад26 дн.

по 1299 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 1299 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MAGIC в одном ARB?

1 ARB стоит 1.69536 MAGIC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/MAGIC?

За последние 1299 дневным свечам отношение держалось между 0.87123 (29.03.2023) и 4.87336 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и MAGIC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и MAGIC равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/MAGIC?

Z-score равен 0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/MAGIC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.