↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1387555 U

ARB = 0.1387 USDT

U = 0.9996 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / U отношение и спред

1 ARB = 0.1387555 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -248.906, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -248.906

Z-score спреда 1.68

Корреляция -0.07

Полураспад 10.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.138756

Изменение за 1д-5.24%

Изменение за 7д-32.87%

Изменение за 30д82.94%

Максимум периода0.224955

Минимум периода0.0745031

Hedge ratio β-248.906

Z-score спреда1.68

Корреляция-0.07

Полураспад11 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ARB?

1 ARB стоит 0.138756 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.0745031 (28.06.2026) и 0.224955 (14.01.2026).

Коррелируют ли ARB и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/U?

Z-score равен 1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.