↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0373882 NEAR

ARB = 0.1672 USDT

NEAR = 4.472 USDT

CSV JSON MD

ARB / NEAR отношение и спред

1 ARB = 0.0373882 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.598, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю NEAR

ARB относительно NEAR дешевле, чем в 1 % времени за 3.6 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ARB.

Hedge ratio β 0.598

Z-score спреда 0.02

Перцентиль за 3.6 г 1

Корреляция 0.64

Полураспад 900.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0373882

Изменение за 1д4.57%

Изменение за 7д4.00%

Изменение за 30д-10.68%

Максимум периода0.895753

Минимум периода0.0317784

Hedge ratio β0.598

Z-score спреда0.02

Корреляция0.64

Полураспад900 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 900 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 240 дн.

Последнее закрытое — с 22.05.2026 по 19.08.2026, 89 дн.: пик z = -2.76, NEAR был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.05.2026 — 19.08.2026	NEAR	-2.76	89 дн.
07.11.2025 — 30.04.2026	NEAR	-2.69	174 дн.
09.08.2025 — 22.09.2025	ARB	3.87	44 дн.
06.04.2025 — 10.05.2025	NEAR	-2.20	34 дн.
04.12.2024 — 19.01.2025	ARB	2.48	46 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0373882 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/NEAR?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.0317784 (03.06.2026) и 0.895753 (17.07.2023).

Коррелируют ли ARB и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и NEAR равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/NEAR?

Z-score равен 0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 900 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и NEAR расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.