↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.309 LUMIA

ARB = 0.202 USDT

LUMIA = 0.154 USDT

CSV JSON MD

ARB / LUMIA отношение и спред

1 ARB = 1.309 LUMIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.702, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю LUMIA

Hedge ratio β 0.702

Z-score спреда 1.32

Перцентиль за 2.0 г 90

Корреляция 0.54

Полураспад 46.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.30889

Изменение за 1д-41.60%

Изменение за 7д-45.12%

Изменение за 30д-34.34%

Максимум периода2.88372

Минимум периода0.140936

Hedge ratio β0.702

Z-score спреда1.32

Корреляция0.54

Полураспад47 дн.

по 724 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 724 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LUMIA в одном ARB?

1 ARB стоит 1.30889 LUMIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/LUMIA?

За последние 724 дневным свечам отношение держалось между 0.140936 (18.10.2024) и 2.88372 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и LUMIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и LUMIA равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/LUMIA?

Z-score равен 1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/LUMIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.