↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.493 ERA

ARB = 0.201 USDT

ERA = 0.081 USDT

CSV JSON MD

ARB / ERA отношение и спред

1 ARB = 2.493 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.622, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ERA

Hedge ratio β 0.622

Z-score спреда 1.56

Перцентиль за 1.2 г 93

Корреляция 0.46

Полураспад 75.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.49256

Изменение за 1д-9.95%

Изменение за 7д-20.40%

Изменение за 30д-4.33%

Максимум периода3.61165

Минимум периода0.222265

Hedge ratio β0.622

Z-score спреда1.56

Корреляция0.46

Полураспад75 дн.

по 452 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.56 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 452 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном ARB?

1 ARB стоит 2.49256 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ERA?

За последние 452 дневным свечам отношение держалось между 0.222265 (17.07.2025) и 3.61165 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ERA равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ERA?

Z-score равен 1.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ERA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.