↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1109908 ARB

AI = 0.0205 USDT

ARB = 0.1847 USDT

CSV JSON MD

AI / ARB отношение и спред

1 AI = 0.1109908 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.893, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.893

Z-score спреда -1.47

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.51

Полураспад 48.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.110991

Изменение за 1д9.08%

Изменение за 7д5.30%

Изменение за 30д35.89%

Максимум периода0.353706

Минимум периода0.0782427

Hedge ratio β0.893

Z-score спреда-1.47

Корреляция0.51

Полураспад49 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 54 дн.

Последнее закрытое — с 16.05.2026 по 09.07.2026, 54 дн.: пик z = 2.61, AI был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 02.09.2026, длится 50 дн., пик z = -4.06, ARB был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
16.05.2026 — 09.07.2026	AI	2.61	54 дн.
30.04.2026 — 03.05.2026	ARB	-2.01	3 дн.
08.04.2026 — 29.04.2026	ARB	-3.33	21 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AI?

1 AI стоит 0.110991 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/ARB?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.0782427 (23.09.2026) и 0.353706 (30.06.2026).

Коррелируют ли AI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и ARB равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/ARB?

Z-score равен -1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 49 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и ARB расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.