AI / ARB razão e spread
1 AI = 0.1103299 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.893 e a correlação entre as pernas é 0.51.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.51, com hedge ratio de 0.89. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.47 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 49 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 12% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 21 dias, o mais longo 54 dias.
A última fechada foi de 16.05.2026 a 09.07.2026, 54 dias: pico z = 2.61, AI estava caro frente a ARB.
Uma está em curso agora: começou em 02.09.2026, já dura 50 dias, pico z = -4.06, ARB estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 21 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 — 09.07.2026 | AI | 2.61 | 54 d |
| 30.04.2026 — 03.05.2026 | ARB | -2.01 | 3 d |
| 08.04.2026 — 29.04.2026 | ARB | -3.33 | 21 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ARB vale 1 AI?
1 AI vale 0.11033 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/ARB?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 0.0782427 (23.09.2026) e 0.353706 (30.06.2026).
AI e ARB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e ARB é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/ARB agora?
O Z-Score é -1.47 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/ARB serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.51 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 49 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e ARB divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 21 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.