↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8471477 RAY

ZRO = 2.085 USDT

RAY = 2.4612 USDT

CSV JSON MD

ZRO / RAY отношение и спред

1 ZRO = 0.8471477 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.524, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю RAY

Hedge ratio β 0.524

Z-score спреда 0.41

Перцентиль за 2.3 г 26

Корреляция 0.51

Полураспад 67.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.847148

Изменение за 1д-18.59%

Изменение за 7д-5.32%

Изменение за 30д-8.27%

Максимум периода4.39728

Минимум периода0.455947

Hedge ratio β0.524

Z-score спреда0.41

Корреляция0.51

Полураспад67 дн.

по 841 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 841 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.847148 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/RAY?

За последние 841 дневным свечам отношение держалось между 0.455947 (04.02.2025) и 4.39728 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и RAY равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/RAY?

Z-score равен 0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 67 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.