↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0144037 SOL

RAY = 1.4493 USDT

SOL = 100.62 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / SOL отношение и спред

1 RAY = 0.0144037 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.170, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.170

Z-score спреда 3.43

Корреляция 0.77

Полураспад 56.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 56 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0144037

Изменение за 1д-15.22%

Изменение за 7д7.18%

Изменение за 30д75.26%

Максимум периода0.01699

Минимум периода0.00662245

Hedge ratio β1.170

Z-score спреда3.43

Корреляция0.77

Полураспад56 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 1.17: примерно 1.17 единиц экспозиции в SOL уравновешивают одну единицу RAY.

Спред сейчас на 3.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно SOL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 75% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном RAY?

1 RAY стоит 0.0144037 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/SOL?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00662245 (25.03.2026) и 0.01699 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и SOL равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/SOL?

Z-score равен 3.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/SOL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.