↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.082 SUI

RAY = 1.485 USDT

SUI = 0.713 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / SUI отношение и спред

1 RAY = 2.082 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.818, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.818

Z-score спреда 3.46

Корреляция 0.72

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.08173

Изменение за 1д-12.71%

Изменение за 7д18.21%

Изменение за 30д129.25%

Максимум периода2.38473

Минимум периода0.604827

Hedge ratio β0.818

Z-score спреда3.46

Корреляция0.72

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.82: примерно 0.82 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу RAY.

Спред сейчас на 3.46 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно SUI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном RAY?

1 RAY стоит 2.08173 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.604827 (13.03.2026) и 2.38473 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и SUI равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/SUI?

Z-score равен 3.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/SUI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.