↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0025081 RAY

PUMP = 0.003635 USDT

RAY = 1.4493 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / RAY отношение и спред

1 PUMP = 0.0025081 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.772, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.772

Z-score спреда -0.25

Корреляция 0.57

Полураспад 25.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00250811

Изменение за 1д10.12%

Изменение за 7д-12.36%

Изменение за 30д-47.38%

Максимум периода0.00688013

Минимум периода0.00193964

Hedge ratio β0.772

Z-score спреда-0.25

Корреляция0.57

Полураспад25 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.00250811 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00193964 (08.01.2026) и 0.00688013 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и RAY равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/RAY?

Z-score равен -0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.