↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.3E-6 RAY

PEPE = 3.4E-6 USDT

RAY = 1.4599 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PEPE / RAY отношение и спред

1 PEPE = 2.3E-6 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.703, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.703

Z-score спреда -2.61

Корреляция 0.68

Полураспад 46.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 46 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000002349475991506

Изменение за 1д19.04%

Изменение за 7д-8.13%

Изменение за 30д-45.82%

Максимум периода0.000007485294117647

Минимум периода0.000001973608720597

Hedge ratio β0.703

Z-score спреда-2.61

Корреляция0.68

Полураспад46 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.61 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PEPE дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000002349475991506 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000001973608720597 (12.09.2026) и 0.000007485294117647 (15.02.2026).

Коррелируют ли PEPE и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и RAY равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/RAY?

Z-score равен -2.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.