↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0063016 TAO

RAY = 1.4752 USDT

TAO = 234.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / TAO отношение и спред

1 RAY = 0.0063016 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.166, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.166

Z-score спреда 3.28

Корреляция 0.59

Полураспад 29.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 30 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00630158

Изменение за 1д-14.24%

Изменение за 7д18.89%

Изменение за 30д106.24%

Максимум периода0.00935307

Минимум периода0.00163843

Hedge ratio β1.166

Z-score спреда3.28

Корреляция0.59

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.28 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном RAY?

1 RAY стоит 0.00630158 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00163843 (25.03.2026) и 0.00935307 (02.10.2025).

Коррелируют ли RAY и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и TAO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/TAO?

Z-score равен 3.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.