↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.7 WLD

RAY = 1.449 USDT

WLD = 0.392 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / WLD отношение и спред

1 RAY = 3.7 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.809, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.809

Z-score спреда 2.71

Корреляция 0.53

Полураспад 46.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 47 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.70003

Изменение за 1д-12.54%

Изменение за 7д8.96%

Изменение за 30д104.85%

Максимум периода4.23058

Минимум периода0.885323

Hedge ratio β0.809

Z-score спреда2.71

Корреляция0.53

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.71 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 84% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном RAY?

1 RAY стоит 3.70003 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.885323 (17.06.2026) и 4.23058 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и WLD равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/WLD?

Z-score равен 2.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.