↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.325 TRX

RAY = 1.475 USDT

TRX = 0.341 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / TRX отношение и спред

1 RAY = 4.325 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.376, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.376

Z-score спреда 3.12

Корреляция 0.38

Полураспад 37.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.32483

Изменение за 1д-14.60%

Изменение за 7д0.81%

Изменение за 30д130.75%

Максимум периода8.90729

Минимум периода1.76833

Hedge ratio β-0.376

Z-score спреда3.12

Корреляция0.38

Полураспад37 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RAY и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.12 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном RAY?

1 RAY стоит 4.32483 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.76833 (29.03.2026) и 8.90729 (02.10.2025).

Коррелируют ли RAY и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и TRX равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/TRX?

Z-score равен 3.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.