ZK / ARB отношение и спред

1 ZK = 0.081003 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.231, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю ARB

ZK относительно ARB дешевле, чем в 5 % времени за 2.3 года. Держателю ARB это повод присмотреться к ротации в ZK.

Hedge ratio β 1.231

Z-score спреда -1.02

Перцентиль за 2.3 г 5

Корреляция 0.69

Полураспад 56.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.081003

Изменение за 1д5.70%

Изменение за 7д23.43%

Изменение за 30д24.29%

Максимум периода0.317307

Минимум периода0.0507616

Hedge ratio β1.231

Z-score спреда-1.02

Корреляция0.69

Полураспад56 дн.

по 847 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 847 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ZK?

1 ZK стоит 0.081003 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/ARB?

За последние 847 дневным свечам отношение держалось между 0.0507616 (19.09.2026) и 0.317307 (17.06.2024).

Коррелируют ли ZK и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и ARB равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/ARB?

Z-score равен -1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.