↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.1E-6 BTC

ARB = 0.171 USDT

BTC = 80977.26 USDT

CSV JSON MD

ARB / BTC отношение и спред

1 ARB = 2.1E-6 BTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.970, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю BTC

Hedge ratio β -0.970

Z-score спреда 1.13

Перцентиль за 3.6 г 19

Корреляция 0.61

Полураспад 229.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000002111703952443

Изменение за 1д2.07%

Изменение за 7д-6.17%

Изменение за 30д-12.81%

Максимум периода0.000059701492537313

Минимум периода0.000001134941912422

Hedge ratio β-0.970

Z-score спреда1.13

Корреляция0.61

Полураспад230 дн.

по 1317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и BTC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 230 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1138 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 82 дн., самое долгое заняло 165 дн.

Последнее закрытое — с 03.11.2025 по 17.04.2026, 165 дн.: пик z = -3.10, BTC был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 03.09.2026, длится 56 дн., пик z = 3.00, ARB был дорог относительно BTC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 82 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.11.2025 — 17.04.2026	BTC	-3.10	165 дн.
13.08.2025 — 25.09.2025	ARB	2.67	43 дн.
06.04.2025 — 09.05.2025	BTC	-2.14	33 дн.
21.11.2024 — 28.01.2025	ARB	3.06	68 дн.
23.06.2024 — 27.09.2024	BTC	-2.85	96 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BTC в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000002111703952443 BTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BTC?

За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.000001134941912422 (29.08.2026) и 0.000059701492537313 (18.04.2023).

Коррелируют ли ARB и BTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BTC равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BTC?

Z-score равен 1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BTC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ARB и BTC расходятся?

За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 82 дн.