ARB / BNB отношение и спред
1 ARB = 0.0002196 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.174, корреляция ног 0.60.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 1317 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и BNB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.
Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 156 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 1317 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 1138 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 80 дн., самое долгое заняло 141 дн.
Последнее закрытое — с 18.12.2025 по 08.05.2026, 141 дн.: пик z = -3.05, BNB был дорог относительно ARB.
Сейчас идёт ещё одно: началось 03.09.2026, длится 56 дн., пик z = 3.51, ARB был дорог относительно BNB. К норме оно пока не вернулось.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 80 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 — 08.05.2026 | BNB | -3.05 | 141 дн. |
| 27.07.2025 — 10.10.2025 | ARB | 3.04 | 75 дн. |
| 09.03.2025 — 10.05.2025 | BNB | -2.46 | 62 дн. |
| 30.11.2024 — 26.01.2025 | ARB | 3.15 | 57 дн. |
| 04.07.2024 — 27.09.2024 | BNB | -3.24 | 85 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько BNB в одном ARB?
1 ARB стоит 0.000219648 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит ARB/BNB?
За последние 1317 дневным свечам отношение держалось между 0.000123195 (15.08.2026) и 0.00768946 (12.01.2024).
Коррелируют ли ARB и BNB?
Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BNB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда ARB/BNB?
Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли ARB/BNB для парной сделки?
Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.
Как часто ARB и BNB расходятся?
За 1138 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 80 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.