↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.941 ARB

TIA = 0.581 USDT

ARB = 0.198 USDT

CSV JSON MD

TIA / ARB отношение и спред

1 TIA = 2.941 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.355, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.355

Z-score спреда -0.76

Перцентиль за 3.0 г 18

Корреляция 0.65

Полураспад 42.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.94127

Изменение за 1д13.39%

Изменение за 7д26.87%

Изменение за 30д16.53%

Максимум периода12.8428

Минимум периода1.83692

Hedge ratio β1.355

Z-score спреда-0.76

Корреляция0.65

Полураспад42 дн.

по 1077 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 1.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 1077 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном TIA?

1 TIA стоит 2.94127 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/ARB?

За последние 1077 дневным свечам отношение держалось между 1.83692 (19.09.2026) и 12.8428 (16.12.2023).

Коррелируют ли TIA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и ARB равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/ARB?

Z-score равен -0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.