SOPH / STX отношение и спред

1 SOPH = 0.0044492 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.068, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOPH · Держателю STX

SOPH относительно STX дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю STX это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 1.068

Z-score спреда -1.61

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.47

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00444922

Изменение за 1д-12.55%

Изменение за 7д-15.22%

Изменение за 30д-55.18%

Максимум периода0.0944983

Минимум периода0.00444922

Hedge ratio β1.068

Z-score спреда-1.61

Корреляция0.47

Полураспад—

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.61 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 1, и ни одно из них пока не закрылось возвратом к норме.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.08.2026, длится 72 дн., пик z = -5.48, STX был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном SOPH?

1 SOPH стоит 0.00444922 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOPH/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.00444922 (31.10.2026) и 0.0944983 (19.12.2025).

Коррелируют ли SOPH и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOPH и STX равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOPH/STX?

Z-score равен -1.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOPH/STX для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.

Как часто SOPH и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз, и ни одно расхождение пока не закрылось возвратом к норме.