↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0455778 UNI

STX = 0.3262 USDT

UNI = 7.157 USDT

CSV JSON MD

STX / UNI отношение и спред

1 STX = 0.0455778 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.717, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.717

Z-score спреда -0.34

Перцентиль за 1.1 г 11

Корреляция 0.59

Полураспад 38.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0455778

Изменение за 1д6.18%

Изменение за 7д1.86%

Изменение за 30д8.39%

Максимум периода0.109444

Минимум периода0.0310902

Hedge ratio β0.717

Z-score спреда-0.34

Корреляция0.59

Полураспад38 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 59 дн., самое долгое заняло 59 дн.

Последнее закрытое — с 24.06.2026 по 22.08.2026, 59 дн.: пик z = -3.65, UNI был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 59 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.06.2026 — 22.08.2026	UNI	-3.65	59 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном STX?

1 STX стоит 0.0455778 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/UNI?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.0310902 (31.07.2026) и 0.109444 (05.05.2026).

Коррелируют ли STX и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и UNI равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/UNI?

Z-score равен -0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и UNI расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 59 дн.