↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.683 ZAMA

STX = 0.325 USDT

ZAMA = 0.069 USDT

CSV JSON MD

STX / ZAMA отношение и спред

1 STX = 4.683 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.161, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю ZAMA

Hedge ratio β 0.161

Z-score спреда 0.62

Корреляция 0.27

Полураспад 53.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.68322

Изменение за 1д14.07%

Изменение за 7д8.88%

Изменение за 30д-1.10%

Максимум периода13.8384

Минимум периода2.12204

Hedge ratio β0.161

Z-score спреда0.62

Корреляция0.27

Полураспад53 дн.

по 272 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 272 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 93 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 21 дн.

Последнее закрытое — с 31.07.2026 по 21.08.2026, 21 дн.: пик z = -2.49, ZAMA был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 14.10.2026, длится 17 дн., пик z = 2.06, STX был дорог относительно ZAMA. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
31.07.2026 — 21.08.2026	ZAMA	-2.49	21 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном STX?

1 STX стоит 4.68322 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/ZAMA?

За последние 272 дневным свечам отношение держалось между 2.12204 (29.07.2026) и 13.8384 (10.03.2026).

Коррелируют ли STX и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и ZAMA равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/ZAMA?

Z-score равен 0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто STX и ZAMA расходятся?

За 93 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.