↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3606667 SUI

STX = 0.3246 USDT

SUI = 0.9 USDT

CSV JSON MD

STX / SUI отношение и спред

1 STX = 0.3606667 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.699, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.699

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 1.1 г 86

Корреляция 0.72

Полураспад 45.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.360667

Изменение за 1д12.46%

Изменение за 7д10.90%

Изменение за 30д30.92%

Максимум периода0.419713

Минимум периода0.160769

Hedge ratio β0.699

Z-score спреда0.86

Корреляция0.72

Полураспад45 дн.

по 397 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.70: примерно 0.70 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу STX.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 397 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 218 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 52 дн., самое долгое заняло 52 дн.

Последнее закрытое — с 30.06.2026 по 21.08.2026, 52 дн.: пик z = -3.43, SUI был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 25.08.2026, длится 66 дн., пик z = 2.58, STX был дорог относительно SUI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 52 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
30.06.2026 — 21.08.2026	SUI	-3.43	52 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном STX?

1 STX стоит 0.360667 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/SUI?

За последние 397 дневным свечам отношение держалось между 0.160769 (11.10.2025) и 0.419713 (16.10.2026).

Коррелируют ли STX и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и SUI равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/SUI?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и SUI расходятся?

За 218 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 52 дн.