↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1761259 ZRO

STX = 0.3246 USDT

ZRO = 1.843 USDT

CSV JSON MD

STX / ZRO отношение и спред

1 STX = 0.1761259 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.791, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.791

Z-score спреда -0.44

Перцентиль за 1.1 г 29

Корреляция 0.51

Полураспад 31.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.176126

Изменение за 1д-3.32%

Изменение за 7д-3.68%

Изменение за 30д-17.85%

Максимум периода0.28902

Минимум периода0.101506

Hedge ratio β0.791

Z-score спреда-0.44

Корреляция0.51

Полураспад31 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 35 дн., самое долгое заняло 41 дн.

Последнее закрытое — с 26.08.2026 по 06.10.2026, 41 дн.: пик z = 2.43, STX был дорог относительно ZRO.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 35 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
26.08.2026 — 06.10.2026	STX	2.43	41 дн.
29.03.2026 — 27.04.2026	ZRO	-2.02	29 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном STX?

1 STX стоит 0.176126 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/ZRO?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.101506 (11.02.2026) и 0.28902 (21.09.2026).

Коррелируют ли STX и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и ZRO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/ZRO?

Z-score равен -0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и ZRO расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 35 дн.