↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2594249 XRP

STX = 0.3248 USDT

XRP = 1.252 USDT

CSV JSON MD

STX / XRP отношение и спред

1 STX = 0.2594249 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.063, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю XRP

Hedge ratio β 1.063

Z-score спреда 1.11

Перцентиль за 1.1 г 93

Корреляция 0.71

Полураспад 46.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.259425

Изменение за 1д15.25%

Изменение за 7д7.55%

Изменение за 30д3.48%

Максимум периода0.325749

Минимум периода0.11423

Hedge ratio β1.063

Z-score спреда1.11

Корреляция0.71

Полураспад47 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 1.06: примерно 1.06 единиц экспозиции в XRP уравновешивают одну единицу STX.

Спред на 1.11 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 30 дн., самое долгое заняло 30 дн.

Последнее закрытое — с 24.07.2026 по 23.08.2026, 30 дн.: пик z = -3.85, XRP был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 41 дн., пик z = 3.18, STX был дорог относительно XRP. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 30 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.07.2026 — 23.08.2026	XRP	-3.85	30 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном STX?

1 STX стоит 0.259425 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/XRP?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.11423 (19.08.2026) и 0.325749 (16.10.2026).

Коррелируют ли STX и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и XRP равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/XRP?

Z-score равен 1.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/XRP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и XRP расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 30 дн.