↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.981 XPL

STX = 0.325 USDT

XPL = 0.082 USDT

CSV JSON MD

STX / XPL отношение и спред

1 STX = 3.981 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.438, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю XPL

Hedge ratio β 0.438

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 1.1 г 92

Корреляция 0.51

Полураспад 48.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.98087

Изменение за 1д5.46%

Изменение за 7д-2.99%

Изменение за 30д1.22%

Максимум периода5.2668

Минимум периода0.382285

Hedge ratio β0.438

Z-score спреда0.86

Корреляция0.51

Полураспад48 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 47 дн., самое долгое заняло 65 дн.

Последнее закрытое — с 17.06.2026 по 21.08.2026, 65 дн.: пик z = -2.95, XPL был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 41 дн., пик z = 2.48, STX был дорог относительно XPL. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 47 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
17.06.2026 — 21.08.2026	XPL	-2.95	65 дн.
02.04.2026 — 01.05.2026	XPL	-2.37	29 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном STX?

1 STX стоит 3.98087 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/XPL?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.382285 (29.09.2025) и 5.2668 (15.10.2026).

Коррелируют ли STX и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и XPL равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/XPL?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и XPL расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 47 дн.