↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0002593 ZEC

STX = 0.3248 USDT

ZEC = 1252.7 USDT

CSV JSON MD

STX / ZEC отношение и спред

1 STX = 0.0002593 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.031, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю ZEC

STX относительно ZEC дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в STX.

Hedge ratio β -0.031

Z-score спреда 0.79

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.35

Полураспад 43.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00025928

Изменение за 1д14.53%

Изменение за 7д-1.63%

Изменение за 30д-0.12%

Максимум периода0.00808122

Минимум периода0.000171111

Hedge ratio β-0.031

Z-score спреда0.79

Корреляция0.35

Полураспад43 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно STX и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.79 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 77 дн., самое долгое заняло 77 дн.

Последнее закрытое — с 05.06.2026 по 21.08.2026, 77 дн.: пик z = -2.74, ZEC был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 41 дн., пик z = 2.28, STX был дорог относительно ZEC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 77 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.06.2026 — 21.08.2026	ZEC	-2.74	77 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном STX?

1 STX стоит 0.00025928 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/ZEC?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.000171111 (18.09.2026) и 0.00808122 (29.09.2025).

Коррелируют ли STX и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и ZEC равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/ZEC?

Z-score равен 0.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто STX и ZEC расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 77 дн.