↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8118441 WLD

STX = 0.3249 USDT

WLD = 0.4002 USDT

CSV JSON MD

STX / WLD отношение и спред

1 STX = 0.8118441 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.625, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.625

Z-score спреда 1.18

Перцентиль за 1.1 г 87

Корреляция 0.55

Полураспад 49.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.811844

Изменение за 1д15.53%

Изменение за 7д24.79%

Изменение за 30д10.33%

Максимум периода1.48562

Минимум периода0.275833

Hedge ratio β0.625

Z-score спреда1.18

Корреляция0.55

Полураспад50 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 50 дн., самое долгое заняло 79 дн.

Последнее закрытое — с 03.06.2026 по 21.08.2026, 79 дн.: пик z = -4.47, WLD был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 50 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.06.2026 — 21.08.2026	WLD	-4.47	79 дн.
05.05.2026 — 25.05.2026	STX	2.65	20 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном STX?

1 STX стоит 0.811844 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/WLD?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 0.275833 (17.06.2026) и 1.48562 (05.05.2026).

Коррелируют ли STX и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и WLD равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/WLD?

Z-score равен 1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и WLD расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 50 дн.