↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2670213 ARB

SEI = 0.06024 USDT

ARB = 0.2256 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / ARB отношение и спред

1 SEI = 0.2670213 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.036, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.036

Z-score спреда -2.27

Корреляция 0.72

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.267021

Изменение за 1д11.28%

Изменение за 7д-20.38%

Изменение за 30д-42.59%

Максимум периода0.772222

Минимум периода0.216756

Hedge ratio β1.036

Z-score спреда-2.27

Корреляция0.72

Полураспад—

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.04: примерно 1.04 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу SEI.

Спред сейчас на -2.27 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дёшев относительно ARB.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном SEI?

1 SEI стоит 0.267021 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/ARB?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.216756 (19.09.2026) и 0.772222 (25.06.2026).

Коррелируют ли SEI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и ARB равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/ARB?

Z-score равен -2.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/ARB для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.