↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0239371 UNI

ARB = 0.1734 USDT

UNI = 7.244 USDT

CSV JSON MD

ARB / UNI отношение и спред

1 ARB = 0.0239371 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.277, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю UNI

ARB относительно UNI дешевле, чем в 5 % времени за 3.6 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в ARB.

Hedge ratio β 1.277

Z-score спреда -0.82

Перцентиль за 3.6 г 5

Корреляция 0.67

Полураспад 396.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0239371

Изменение за 1д1.23%

Изменение за 7д-5.20%

Изменение за 30д2.06%

Максимум периода0.34767

Минимум периода0.0165696

Hedge ratio β1.277

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.67

Полураспад396 дн.

по 1316 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 396 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1316 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1137 дн.: 11. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 31 дн., самое долгое заняло 170 дн.

Последнее закрытое — с 24.07.2026 по 20.10.2026, 88 дн.: пик z = -3.35, UNI был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 31 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.07.2026 — 20.10.2026	UNI	-3.35	88 дн.
25.02.2026 — 02.04.2026	UNI	-2.21	36 дн.
20.12.2025 — 08.01.2026	UNI	-2.15	19 дн.
10.11.2025 — 09.12.2025	UNI	-2.89	29 дн.
23.07.2025 — 23.08.2025	UNI	-2.11	31 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0239371 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/UNI?

За последние 1316 дневным свечам отношение держалось между 0.0165696 (30.08.2026) и 0.34767 (11.01.2024).

Коррелируют ли ARB и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и UNI равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/UNI?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 396 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и UNI расходятся?

За 1137 дн. спред выходил за ±2σ 11 раз. Медиана возврата к норме — 31 дн.