↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0220467 UNI

ARB = 0.1396 USDT

UNI = 6.332 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / UNI отношение и спред

1 ARB = 0.0220467 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.347, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.347

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.67

Полураспад 35.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0220467

Изменение за 1д-1.14%

Изменение за 7д-20.15%

Изменение за 30д2.54%

Максимум периода0.0551695

Минимум периода0.0165696

Hedge ratio β1.347

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.67

Полураспад36 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0220467 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0165696 (30.08.2026) и 0.0551695 (04.10.2025).

Коррелируют ли ARB и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и UNI равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/UNI?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.