↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3982237 WLD

ARB = 0.1659 USDT

WLD = 0.4166 USDT

CSV JSON MD

ARB / WLD отношение и спред

1 ARB = 0.3982237 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.971, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.971

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 3.3 г 70

Корреляция 0.56

Полураспад 47.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.398224

Изменение за 1д4.53%

Изменение за 7д23.94%

Изменение за 30д-2.86%

Максимум периода0.833363

Минимум периода0.12436

Hedge ratio β0.971

Z-score спреда0.86

Корреляция0.56

Полураспад48 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 45 дн., самое долгое заняло 97 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 19.07.2026, 48 дн.: пик z = -3.58, WLD был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 45 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 19.07.2026	WLD	-3.58	48 дн.
17.04.2026 — 23.05.2026	ARB	2.57	36 дн.
19.02.2026 — 26.03.2026	WLD	-2.56	35 дн.
13.08.2025 — 04.10.2025	ARB	3.24	52 дн.
22.05.2025 — 10.06.2025	WLD	-2.62	19 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ARB?

1 ARB стоит 0.398224 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 0.12436 (17.06.2026) и 0.833363 (06.02.2024).

Коррелируют ли ARB и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и WLD равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/WLD?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 45 дн.