↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.352657 WLD

ARB = 0.1387 USDT

WLD = 0.3933 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / WLD отношение и спред

1 ARB = 0.352657 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.928, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.928

Z-score спреда 1.62

Корреляция 0.58

Полураспад 47.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.352657

Изменение за 1д-0.75%

Изменение за 7д-27.47%

Изменение за 30д61.37%

Максимум периода0.540296

Минимум периода0.12436

Hedge ratio β0.928

Z-score спреда1.62

Корреляция0.58

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.62 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ARB?

1 ARB стоит 0.352657 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.12436 (17.06.2026) и 0.540296 (09.05.2026).

Коррелируют ли ARB и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и WLD равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/WLD?

Z-score равен 1.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.