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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.2670213 ARB

SEI = 0.06024 USDT

ARB = 0.2256 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SEI / ARB razão e spread

1 SEI = 0.2670213 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.036 e a correlação entre as pernas é 0.72.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -2.27 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.036

Z-Score do spread -2.27

Correlação 0.72

Meia-vida nenhuma

O spread não volta à sua média — não dá para operá-lo apostando em reversão.

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Números principais

Razão atual0.267021

Variação 1d11.28%

Variação 7d-20.38%

Variação 30d-42.59%

Máxima do período0.772222

Mínima do período0.216756

Hedge ratio β1.036

Z-Score do spread-2.27

Correlação0.72

Meia-vida—

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 1.04, ou seja, cerca de 1.04 unidades de exposição em ARB equilibram uma unidade de SEI.

O spread está -2.27 desvios padrão distante da sua média móvel — SEI está barato em relação a ARB para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 9% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ARB vale 1 SEI?

1 SEI vale 0.267021 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SEI/ARB?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 0.216756 (19.09.2026) e 0.772222 (25.06.2026).

SEI e ARB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SEI e ARB é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SEI/ARB agora?

O Z-Score é -2.27 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SEI/ARB serve para um long & short?

Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.