↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.183 ZRO

RAY = 2.499 USDT

ZRO = 2.112 USDT

CSV JSON MD

RAY / ZRO отношение и спред

1 RAY = 1.183 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.973, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.973

Z-score спреда 1.31

Перцентиль за 2.3 г 74

Корреляция 0.51

Полураспад 96.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.18343

Изменение за 1д23.14%

Изменение за 7д5.89%

Изменение за 30д9.29%

Максимум периода2.19324

Минимум периода0.227413

Hedge ratio β0.973

Z-score спреда1.31

Корреляция0.51

Полураспад97 дн.

по 841 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 97 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 841 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном RAY?

1 RAY стоит 1.18343 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/ZRO?

За последние 841 дневным свечам отношение держалось между 0.227413 (11.02.2026) и 2.19324 (04.02.2025).

Коррелируют ли RAY и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и ZRO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/ZRO?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 97 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.