↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.842 WAL

PYTH = 0.095 USDT

WAL = 0.052 USDT

CSV JSON MD

PYTH / WAL отношение и спред

1 PYTH = 1.842 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.295, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю WAL

Hedge ratio β 0.295

Z-score спреда 1.71

Перцентиль за 1.0 г 73

Корреляция 0.51

Полураспад 53.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.84228

Изменение за 1д-6.27%

Изменение за 7д-7.89%

Изменение за 30д-6.14%

Максимум периода2.47622

Минимум периода0.350728

Hedge ratio β0.295

Z-score спреда1.71

Корреляция0.51

Полураспад53 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.71 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном PYTH?

1 PYTH стоит 1.84228 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/WAL?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.350728 (09.01.2026) и 2.47622 (09.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и WAL равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/WAL?

Z-score равен 1.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/WAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.