PYTH / TRX отношение и спред

1 PYTH = 0.2850481 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.904, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.904

Z-score спреда 2.33

Перцентиль за 1.0 г 83

Корреляция 0.33

Полураспад 33.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.285048

Изменение за 1д18.70%

Изменение за 7д28.65%

Изменение за 30д71.14%

Максимум периода0.489772

Минимум периода0.0985312

Hedge ratio β-0.904

Z-score спреда2.33

Корреляция0.33

Полураспад33 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PYTH и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.285048 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/TRX?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.0985312 (09.06.2026) и 0.489772 (07.10.2025).

Коррелируют ли PYTH и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и TRX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/TRX?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.