PYTH / SUI отношение и спред

1 PYTH = 0.0915494 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.771, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю SUI

Дороже относительно SUI, чем сейчас, PYTH была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в SUI.

Hedge ratio β 0.771

Z-score спреда 2.38

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.70

Полураспад 45.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 46 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0915494

Изменение за 1д14.68%

Изменение за 7д41.97%

Изменение за 30д13.24%

Максимум периода0.0915494

Минимум периода0.0361756

Hedge ratio β0.771

Z-score спреда2.38

Корреляция0.70

Полураспад46 дн.

по 381 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.77: примерно 0.77 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу PYTH.

Спред сейчас на 2.38 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 381 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.0915494 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/SUI?

За последние 381 дневным свечам отношение держалось между 0.0361756 (07.01.2026) и 0.0915494 (15.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и SUI равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/SUI?

Z-score равен 2.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.