↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.38E-5 PYTH

PEPE = 4.1E-6 USDT

PYTH = 0.094 USDT

CSV JSON MD

PEPE / PYTH отношение и спред

1 PEPE = 4.38E-5 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.768, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю PYTH

PEPE относительно PYTH дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в PEPE.

Hedge ratio β 0.768

Z-score спреда -1.91

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.69

Полураспад 18.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000043829787234043

Изменение за 1д-19.30%

Изменение за 7д-20.46%

Изменение за 30д-28.64%

Максимум периода0.000104611

Минимум периода0.000043829787234043

Hedge ratio β0.768

Z-score спреда-1.91

Корреляция0.69

Полураспад19 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000043829787234043 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.000043829787234043 (15.10.2026) и 0.000104611 (04.01.2026).

Коррелируют ли PEPE и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и PYTH равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/PYTH?

Z-score равен -1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.