↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0701964 XRP

PYTH = 0.094 USDT

XRP = 1.3391 USDT

CSV JSON MD

PYTH / XRP отношение и спред

1 PYTH = 0.0701964 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.154, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю XRP

Дороже относительно XRP, чем сейчас, PYTH была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в XRP.

Hedge ratio β 1.154

Z-score спреда 3.02

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.68

Полураспад 55.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 56 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0701964

Изменение за 1д22.07%

Изменение за 7д34.14%

Изменение за 30д77.83%

Максимум периода0.0701964

Минимум периода0.02736

Hedge ratio β1.154

Z-score спреда3.02

Корреляция0.68

Полураспад56 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно XRP.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.0701964 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/XRP?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.02736 (09.06.2026) и 0.0701964 (15.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и XRP равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/XRP?

Z-score равен 3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/XRP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.