PYTH / TAO отношение и спред

1 PYTH = 0.0003385 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.041, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю TAO

Дороже относительно TAO, чем сейчас, PYTH была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в TAO.

Hedge ratio β 1.041

Z-score спреда 2.47

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.53

Полураспад 26.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000338528

Изменение за 1д20.65%

Изменение за 7д33.18%

Изменение за 30д39.73%

Максимум периода0.000502289

Минимум периода0.000109317

Hedge ratio β1.041

Z-score спреда2.47

Корреляция0.53

Полураспад27 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.000338528 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/TAO?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.000109317 (25.03.2026) и 0.000502289 (02.10.2025).

Коррелируют ли PYTH и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и TAO равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/TAO?

Z-score равен 2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.