↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0008853 SOL

PYTH = 0.0937 USDT

SOL = 105.84 USDT

CSV JSON MD

PYTH / SOL отношение и спред

1 PYTH = 0.0008853 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.105, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю SOL

Дороже относительно SOL, чем сейчас, PYTH была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в SOL.

Hedge ratio β 1.105

Z-score спреда 3.53

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.70

Полураспад 18.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000885299

Изменение за 1д20.30%

Изменение за 7д38.39%

Изменение за 30д61.33%

Максимум периода0.000885299

Минимум периода0.000439226

Hedge ratio β1.105

Z-score спреда3.53

Корреляция0.70

Полураспад19 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.10: примерно 1.10 единиц экспозиции в SOL уравновешивают одну единицу PYTH.

Спред сейчас на 3.53 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PYTH дорог относительно SOL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.000885299 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/SOL?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.000439226 (26.03.2026) и 0.000885299 (15.10.2026).

Коррелируют ли PYTH и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и SOL равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/SOL?

Z-score равен 3.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/SOL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.